客服
二維碼
微信公眾號
公募方面，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下稱“流動性新規(guī)”），流動性新規(guī)針對公募基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管控做出了專門規(guī)定，中科沃土基金深入研讀該規(guī)定，在過渡期內(nèi)完成了存續(xù)產(chǎn)品的合同修改，并從產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面保證了新報(bào)產(chǎn)品符合流動性新規(guī)規(guī)定。
具體來看，流動性新規(guī)針對貨幣市場基金的流動性風(fēng)險(xiǎn)管控做出了專門規(guī)定，中科沃土貨幣市場基金目前采用攤余成本法進(jìn)行核算，月末資產(chǎn)凈值合計(jì)未超過該基金管理人風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金月末余額的200倍，同時(shí)進(jìn)行了久期配置調(diào)整，分散投資，提高投資標(biāo)的資質(zhì)，提高組合總體流動性；中科沃土基金旗下其余4只混合型基金也嚴(yán)格按照流動性新規(guī)要求，進(jìn)行了投資比例調(diào)整等安排。中科沃土基金目前管理的8只公募基金，全部對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，該舉措有助于避免在極端流動性沖擊背景下，因贖回而引發(fā)的進(jìn)一步負(fù)偏離及流動性連鎖風(fēng)險(xiǎn)。
專戶方面，中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下稱“資管新規(guī)”），旨在打破剛性兌付、破除多層嵌套與禁止資金池模式、降低分級杠杠，讓資管業(yè)務(wù)回歸主動管理本源，營造公平競爭環(huán)境，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化金融對實(shí)體的支持力度。作為資產(chǎn)管理人，我們嚴(yán)格按照資管新規(guī)開展自查，在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和成立過程中符合資管新規(guī)的要求。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會于2019年3月29日發(fā)布了《集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式指引（試行）》《單一資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式指引（試行）》及《資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)揭示書內(nèi)容與格式指引（試行）》。我們的專戶合同均在此基礎(chǔ)上擬定，實(shí)現(xiàn)合同在內(nèi)容上、形式上的統(tǒng)一，是對資管新規(guī)的具體落實(shí)。明確管理人、托管人責(zé)任義務(wù)，保護(hù)投資者利益，助力平安金融建設(shè)。